财务角度构建负面清单：负alpha研究，避免暴雷股，存货应收账款因子分析

报告摘要

基于财务异常因子构建负面清单，发现存货、应收账款、固定资产等指标多空收益显著，年化-5%以上。排名变化改进后收益提升至-6%至-8%。等权复合因子多头年化-8%，尾部7个因子组合年化-14%，有效规避暴雷股。

《财务角度构建负面清单：负alpha研究，避免暴雷股，存货应收账款因子分析》主要包含哪些内容?

基于财务异常因子构建负面清单，发现存货、应收账款、固定资产等指标多空收益显著，年化-5%以上。排名变化改进后收益提升至-6%至-8%。等权复合因子多头年化-8%，尾部7个因子组合年化-14%，有效规避暴雷股。核心数据:-14%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中信建投发布,发布于 2019 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2019 年,全文约 17。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合投资者、研究员、金融从业者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、alpha、避免暴雷股等议题。