短周期因子挖掘与组合构建：光大证券多因子系列报告之二十四

报告摘要

本文运用遗传规划从量价数据中挖掘短周期因子，构建短周期Alpha17因子池，平均日度IC绝对值6.0%，日度IR 0.8，多空夏普8.22。在双边千三交易成本、2日调仓周期下，组合年化收益31.1%，信息比率3.01，相对中证500超额年化30.8%。

📋 核心要点(部分)

1. 多维数据特征与遗传规划因子挖掘
2. 相关性检验与短周期因子池构建
3. 交易成本与调仓周期影响分析
4. 短周期Alpha17组合表现