短周期因子挖掘与组合构建：光大证券多因子系列报告之二十四

报告摘要

本文运用遗传规划从量价数据中挖掘短周期因子，构建短周期Alpha17因子池，平均日度IC绝对值6.0%，日度IR 0.8，多空夏普8.22。在双边千三交易成本、2日调仓周期下，组合年化收益31.1%，信息比率3.01，相对中证500超额年化30.8%。

《短周期因子挖掘与组合构建：光大证券多因子系列报告之二十四》主要包含哪些内容?

本文运用遗传规划从量价数据中挖掘短周期因子，构建短周期Alpha17因子池，平均日度IC绝对值6.0%，日度IR 0.8，多空夏普8.22。在双边千三交易成本、2日调仓周期下，组合年化收益31.1%，信息比率3.01，相对中证500超额年化30.8%。核心数据:6.0%;31.1%;3.01。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由光大证券发布,发布于 2019 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2019 年,全文约 19。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、金融工程师、投资经理等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、组合构建、之二十四等议题。