量化资产配置研究：均值回复在大类资产配置中的应用方法
本报告利用均值回复思想，通过股权风险溢价、水平因子和美国实际利率等估值指标，对股票、债券和原油进行择时。回测显示，高风险配置累积收益45.12%，最大回撤-20.68%；低风险配置累积收益37.30%，最大回撤-3.44%，均显著跑赢基准。策略应用于FOF同样表现优异。
报告摘要
本报告利用均值回复思想，通过股权风险溢价、水平因子和美国实际利率等估值指标，对股票、债券和原油进行择时。回测显示，高风险配置累积收益45.12%，最大回撤-20.68%；低风险配置累积收益37.30%，最大回撤-3.44%，均显著跑赢基准。策略应用于FOF同样表现优异。
核心要点
- 均值回复思想
- 估值指标发掘
- 均值回复择时
- 配置策略表现
- FOF应用
报告信息
- 文件全名
- 《量化资产配置研究之十五：大类资产配置中的均值回复应用-广发证券》
- 适合读者
- 核心数据
- 45.12%,37.30%,1.38
- 核心议题
常见问题
《量化资产配置研究：均值回复在大类资产配置中的应用方法》主要包含哪些内容?
本报告利用均值回复思想，通过股权风险溢价、水平因子和美国实际利率等估值指标，对股票、债券和原油进行择时。回测显示，高风险配置累积收益45.12%，最大回撤-20.68%；低风险配置累积收益37.30%，最大回撤-3.44%，均显著跑赢基准。策略应用于FOF同样表现优异。核心数据:45.12%,37.30%,1.38。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由广发证券发布,发布于 2019 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2019 年,全文约 27。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、资产配置人员、FOF基金经理等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、均值回复、方法等议题。
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