量化资产配置研究：均值回复在大类资产配置中的应用方法

2019-08金融投资27📊 广发证券免费

📄 文件全名: 《量化资产配置研究之十五：大类资产配置中的均值回复应用-广发证券》
🎯 适合读者: 量化研究员资产配置人员FOF基金经理
📊 核心数据: 45.12%,37.30%,1.38
🏷️ 核心议题: #金融投资#均值回复#方法

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报告摘要

本报告利用均值回复思想，通过股权风险溢价、水平因子和美国实际利率等估值指标，对股票、债券和原油进行择时。回测显示，高风险配置累积收益45.12%，最大回撤-20.68%；低风险配置累积收益37.30%，最大回撤-3.44%，均显著跑赢基准。策略应用于FOF同样表现优异。

📋 核心要点(部分)

均值回复思想
估值指标发掘
均值回复择时
配置策略表现
FOF应用

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