东证期货期权策略专题：期权定价效率与基于择时的做空波动率策略

报告摘要

本报告系统检验我国期权市场定价效率，发现时变性过强凸显择时重要性。基于方差风险溢酬为负特性，提出基于择时的做空波动率策略，全样本回测年化收益率151.27%，最大回撤20.38%，胜率77%，夏普3.86；样本外考虑保证金年化9.66%，最大回撤1.51%，胜率72.72%。

核心要点

定价效率检验
方差风险溢酬
做空波动率策略
择时策略

报告信息

文件全名: 《期权策略专题（一）：期权定价效率以及基于择时的做空波动率策略-东证期货》
适合读者: 金融工程分析师期权交易者量化投资者
核心数据: 151.27%
20.38%
核心议题: 金融投资择时

常见问题

《东证期货期权策略专题：期权定价效率与基于择时的做空波动率策略》主要包含哪些内容?

本报告系统检验我国期权市场定价效率，发现时变性过强凸显择时重要性。基于方差风险溢酬为负特性，提出基于择时的做空波动率策略，全样本回测年化收益率151.27%，最大回撤20.38%，胜率77%，夏普3.86；样本外考虑保证金年化9.66%，最大回撤1.51%，胜率72.72%。核心数据:151.27%;20.38%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东证期货发布,发布于 2019 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2019 年,全文约 42。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合金融工程分析师、期权交易者、量化投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、择时等议题。