股指期货基差成因及影响分析：东证期货深度报告
2019-08金融投资37📊 东证期货免费
报告维度
- 📄 文件全名
- 《股指期货系列专题（三）：股指期货基差成因及影响-东证期货》
- 🎯 适合读者
- 高净值投资者金融行业分析师对冲基金
- 📊 核心数据
- 2016年贴水概率超90%
- 分红集中5-8月
- 每三月展期
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#东证期货
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报告摘要
东证期货专题报告剖析股指期货基差成因：风险中性定价与持有成本模型揭示升贴水规律；2016年贴水概率超90%，分红季节性影响显著；最优展期方案为当季合约每三月展期，交割前一周成本更低。适合套保与投资者参考。
📋 核心要点(部分)
- 基差成因分析
- 持有成本模型
- 投资者预期影响
- 套保展期策略
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