股指期货基差成因及影响分析：东证期货深度报告

东证期货专题报告剖析股指期货基差成因：风险中性定价与持有成本模型揭示升贴水规律；2016年贴水概率超90%，分红季节性影响显著；最优展期方案为当季合约每三月展期，交割前一周成本更低。适合套保与投资者参考。核心数据:2016年贴水概率超90%;分红集中5-8月;每三月展期。

本报告由东证期货发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 37。

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

适合高净值投资者、金融行业分析师、对冲基金等读者参考。

重点分析了金融投资、东证期货等议题。