基于相关性的行业轮动模型：计量经济+机器学习方法，浙商证券深度研究

2019-08金融投资24📊 浙商证券免费

📄 文件全名: 《行业轮动系列（一）：基于相关性的行业轮动模型，计量经济+机器学习-浙商证券》
🎯 适合读者: 量化研究员投资经理金融工程师
📊 核心数据: 213.03%
8.31%
0.70
🏷️ 核心议题: #金融投资#轮动模型#计量经济#浙商证券

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报告摘要

浙商证券量化报告，利用行业间相关性构建轮动模型，结合自适应Lasso和充分预测向量。回测2004-2019年，多空组合年化收益8.31%，夏普比0.70，最大回撤21%，为投资者提供行业配置新思路。

📋 核心要点(部分)

引言
模型思想
回测效果
结论

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