基于相关性的行业轮动模型：计量经济+机器学习方法，浙商证券深度研究

报告摘要

浙商证券量化报告，利用行业间相关性构建轮动模型，结合自适应Lasso和充分预测向量。回测2004-2019年，多空组合年化收益8.31%，夏普比0.70，最大回撤21%，为投资者提供行业配置新思路。

《基于相关性的行业轮动模型：计量经济+机器学习方法，浙商证券深度研究》主要包含哪些内容?

浙商证券量化报告，利用行业间相关性构建轮动模型，结合自适应Lasso和充分预测向量。回测2004-2019年，多空组合年化收益8.31%，夏普比0.70，最大回撤21%，为投资者提供行业配置新思路。核心数据:213.03%;8.31%;0.70。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由浙商证券发布,发布于 2019 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2019 年,全文约 24。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、投资经理、金融工程师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、轮动模型、计量经济、浙商证券等议题。