主动偏股型基金评价体系：定量定性分析框架与绩效归因方法

2019-08金融投资27📊 兴业证券免费

📄 文件全名: 《基金研究系列之一：主动偏股型基金评价体系-兴业证券》
🎯 适合读者: 基金经理投资分析师金融从业者
📊 核心数据: T-M模型
H-M模型
Brinson模型
🏷️ 核心议题: #金融投资#定量定性#框架

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报告摘要

本报告构建了主动偏股型基金的全面评价体系，涵盖定量评分类与标签类指标、配置偏好与行为特征分析，以及基于净值和持仓的绩效归因（T-M/H-M模型、Barra和Brinson模型），帮助投资者科学优选基金并评估基金经理能力。

📋 核心要点(部分)

基金分类
定量定性评价体系
配置偏好与行为特征
基于净值的绩效归因
基于持仓的绩效归因

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