华泰期货商品期限结构策略指数报告：构建与表现分析

2019-08金融投资10📊 华泰期货免费

📄 文件全名: 《商品指数专题（二）：商品期限结构策略指数-华泰期货》
🎯 适合读者: 量化研究员商品投资者期货分析师
📊 核心数据: 11.97%,1.32,17%
🏷️ 核心议题: #金融投资#构建#表现

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报告摘要

本报告详细介绍了华泰期货商品期限结构策略指数（HTCITS）的构建方法，涵盖农产品、工业品、能源化工及综合商品四大板块。指数自2011年以来表现优异，综合商品年化收益11.97%，夏普比率1.32，最大回撤17%，显著跑赢等权基准。

📋 核心要点(部分)

商品期限结构策略指数构建
期限结构策略收益来源
指数编制方案
指数表现分析

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