FactSet供应链数据在A股选股中的应用：供应商数量因子年化收益11.82%
FactSet供应链数据覆盖A股75%公司，构建供应商数量、客户数量、PageRank等因子，其中供应商数量因子在中证500中年化收益11.82%，超额收益7.29%，夏普比提升超1倍。与基本面因子低相关，可构建事件驱动策略，供应商股价在客户业绩预增后T+40日累计绝对收益5%。
报告摘要
FactSet供应链数据覆盖A股75%公司，构建供应商数量、客户数量、PageRank等因子，其中供应商数量因子在中证500中年化收益11.82%，超额收益7.29%，夏普比提升超1倍。与基本面因子低相关，可构建事件驱动策略，供应商股价在客户业绩预增后T+40日累计绝对收益5%。
核心要点
- 投资要点
- 供应链数据介绍
- 因子构建与回测
- 事件驱动策略
报告信息
- 文件全名
- 《FactSet供应链数据在A股上的应用：融科技（Fintech）和数据挖掘系列研究（五）-海通证券》
- 适合读者
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- 11.82%
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常见问题
《FactSet供应链数据在A股选股中的应用：供应商数量因子年化收益11.82%》主要包含哪些内容?
FactSet供应链数据覆盖A股75%公司，构建供应商数量、客户数量、PageRank等因子，其中供应商数量因子在中证500中年化收益11.82%，超额收益7.29%，夏普比提升超1倍。与基本面因子低相关，可构建事件驱动策略，供应商股价在客户业绩预增后T+40日累计绝对收益5%。核心数据:11.82%;7.29%。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由海通证券发布,发布于 2019 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2019 年,全文约 29。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合量化研究员、金融分析师、投资经理等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了金融投资、FactSet、供应链数据、股选股中等议题。
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