基金主动管理能力解析：Alpha收益难获取，Beta也是生产力，FOF专题研究

本报告深入分析国内偏股型基金的主动管理能力，发现长期具备强选股能力的基金占比不足20%，而风格切换频繁下便宜的Beta同样重要。采用Carhart四因子模型，R2超0.8，模型显著率达90%，为FOF投资提供新视角。

本报告由光大证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 19。

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适合基金经理、投资者、金融分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、Alpha、收益难获取、也是生产力等议题。