ROE选股模型金融工程专题报告-渤海证券2019

报告摘要

本报告基于ROE核心指标构建选股模型，通过多项条件约束（ROE_TTM在15%-60%、净利润同比增速连续2期上涨等）精选个股，11年回溯期中多数年份跑赢Wind全A。结合沪深300指数择时后，最大回撤从41.9%降至31.8%，年化收益率从29.30%提升至32.30%。适合量化投资者参考。

核心要点

引言,基本面模型,选股条件测试,择时改进,风险提示

报告信息

文件全名: 《金融工程专题：ROE选股模型-渤海证券》
适合读者: 量化研究员投资经理金融工程分析师
核心数据: 11年,31.8%,32.30%
核心议题: 金融投资渤海证券ROE

常见问题

《ROE选股模型金融工程专题报告-渤海证券2019》主要包含哪些内容?

本报告基于ROE核心指标构建选股模型，通过多项条件约束（ROE_TTM在15%-60%、净利润同比增速连续2期上涨等）精选个股，11年回溯期中多数年份跑赢Wind全A。结合沪深300指数择时后，最大回撤从41.9%降至31.8%，年化收益率从29.30%提升至32.30%。适合量化投资者参考。核心数据:11年,31.8%,32.30%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由渤海证券发布,发布于 2019 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2019 年,全文约 14。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、投资经理、金融工程分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、渤海证券、ROE等议题。