ROE选股模型金融工程专题报告-渤海证券2019

报告摘要

本报告基于ROE核心指标构建选股模型，通过多项条件约束（ROE_TTM在15%-60%、净利润同比增速连续2期上涨等）精选个股，11年回溯期中多数年份跑赢Wind全A。结合沪深300指数择时后，最大回撤从41.9%降至31.8%，年化收益率从29.30%提升至32.30%。适合量化投资者参考。

📋 核心要点(部分)

1. 引言,基本面模型,选股条件测试,择时改进,风险提示