风险预算模型下的基金组合构建：配置风险，优选基金｜申万宏源2017

本报告由申万宏源证券于2017年发布，深入探讨风险预算模型在基金组合构建中的应用。核心内容包括：扩展基金类型并测试指标有效性、风险预算模型下的大类资产配置方法、以及针对不同风险偏好的基金组合构建策略。报告基于量化分析，提供从基金分类到组合优化的完整框架，适合追求科学资产配置的机构投资者、FOF基金经理及金融研究员。通过配置风险而非资产，实现风险分散与收益优化。核心数据:基金分类涵盖普通股票型;偏股混合型;混合债券型。

本报告由申万宏源发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 32。

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适合机构投资者、FOF基金经理、金融研究员、资产配置分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、配置风险、优选基金、申万宏源等议题。