Smart Beta交易产品设计及实战应用 - 国泰君安量化投资报告

报告摘要

本报告详细介绍了Smart Beta投资模式，通过组合优化方法构建六大类单因子风格指数和两大类复合风格指数，2010-2019年价值因子累计收益率81.70%，红利低波88.81%，远超沪深300的8.82%。为投资者提供风格配置工具，控制未预期风格影响。

📋 核心要点(部分)

1. 摘要
2. Smart Beta概述
3. 因子构建方法
4. 单因子风格指数
5. 复合风格指数
6. 绩效分析
7. 结论