RSRS阻力支撑相对强度择时及行业轮动报告｜光大证券2017金融工程深度

报告摘要

本报告由光大证券金融工程团队发布，深入剖析阻力支撑相对强度（RSRS）指标在择时与行业轮动中的应用。核心亮点：RSRS右偏标准分指标与市场未来2周收益率相关系数高达75%；基于RSRS的行业轮动模型年化收益31.54%，Sharp比率0.959，相对等权基准年化超额收益10.45%，12年中年胜率75%。报告详细比较了不同频率（5分钟至日线）的择时效果，并给出参数选择建议。适合量化研究员、金融工程师、投资经理及对技术分析感兴趣的投资者。

📋 核心要点(部分)

1. 阻力支撑相对强度原理及RSRS指标构建
2. RSRS指标在不同频率上的择时应用
3. 基于RSRS指标的行业轮动模型
4. 结论与投资建议