EPU指数与投资时钟：量化资产配置研究（广发证券）

2019-09金融投资28📊 广发证券免费

📄 文件全名: 《量化资产配置研究之十六：EPU指数与投资时钟-广发证券》
🎯 适合读者: 量化研究员资产配置经理金融分析师
📊 核心数据: -0.10（沪深300）
-0.25（国债收益率）
0.11（黄金）
🏷️ 核心议题: #金融投资#投资时钟#广发证券#EPU

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报告摘要

本报告创新性地使用EPU指数作为经济增长反向替代指标，构建月度投资时钟模型，有效区分风险与防御资产。核心发现：EPU与权益资产、原油负相关，与债券、黄金正相关。通过一致预期数据或滞后统计分析，解决宏观数据滞后问题，并应用于配对交易策略。

📋 核心要点(部分)

EPU指数与经济增长
EPU指数与资产相关性
投资时钟模型
解决宏观数据滞后方法
投资时钟运用于配对交易

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