系统化宏观风险配置框架：资产配置vs风险配置，主成分分析与因子模仿方法应用

本报告构建系统化宏观风险配置框架，通过主成分分析识别经济增长、利率、通胀、信用和汇率五大核心宏观风险，利用Factor Mimicking方法实现高频化，宏观风险定价模型解释50%以上资产波动，战略战术配置应用助力风险管理。

本报告由国盛证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 31。

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适合金融工程研究员、资产配置投资者、量化分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、资产配置、风险配置、主成分等议题。