宏观视角下的大类行业板块轮动策略-中信证券量化研究

报告摘要

基本面驱动行业表现，宏观指标及时反映。本文构建经济状态划分+宏观信号驱动的板块轮动策略，核心法则：周期类看经济增长，非周期类依赖风险偏好。策略年化超额收益达6.67%（上游与必选消费轮动）。当前必选消费、TMT存在超配价值。

《宏观视角下的大类行业板块轮动策略-中信证券量化研究》主要包含哪些内容?

基本面驱动行业表现，宏观指标及时反映。本文构建经济状态划分+宏观信号驱动的板块轮动策略，核心法则：周期类看经济增长，非周期类依赖风险偏好。策略年化超额收益达6.67%（上游与必选消费轮动）。当前必选消费、TMT存在超配价值。核心数据:6.67%;2.47%;2.78%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中信证券发布,发布于 2019 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2019 年,全文约 24。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化分析师、投资经理、资产配置人员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、宏观视角下、大类等议题。