从美债收益率倒挂看钱荒风险，兼论彭博降息概率比CME更准

华泰证券研报指出，美债收益率倒挂后可能演变为流动性危机、股债双杀或货币政策宽松。近期美国“钱荒”由税期、国债结算和抛售叠加引发。彭博降息概率因剔除资金面扰动而比CME更准确。中长期看，美联储或扩表，收益率曲线将重新陡峭。

本报告由华泰证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 10。

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适合投资者、金融分析师、宏观研究人员等读者参考。

重点分析了金融投资、CME、更准等议题。