从美债收益率倒挂看钱荒风险，兼论彭博降息概率比CME更准
2019-09金融投资10📊 华泰证券免费
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- 《兼论资金面异动时，彭博降息概率比CME更准：从美债收益率倒挂看“钱荒”风险-华泰证券》
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报告摘要
华泰证券研报指出，美债收益率倒挂后可能演变为流动性危机、股债双杀或货币政策宽松。近期美国“钱荒”由税期、国债结算和抛售叠加引发。彭博降息概率因剔除资金面扰动而比CME更准确。中长期看，美联储或扩表，收益率曲线将重新陡峭。
📋 核心要点(部分)
- 美债收益率倒挂三种情形
- 钱荒成因
- 货币政策展望
- 降息概率背离
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