2019年秋季量化选股投资策略报告：探索之路与因子模型应用

报告摘要

报告详细分析了2019年上半年量化因子表现，综合行业轮动策略绝对收益32.74%，超额收益达5.67%；沪深300指数增强模型年化超额8.94%，中证500指数增强年化超额9.69%；提出基于因子换手率的择时策略和动态IC半衰期加权组合，年化超额收益23.52%。

📋 核心要点(部分)

1. 行业轮动模型
2. 量化因子表现回顾
3. 指数增强模型
4. 因子轮动策略
5. 因子衰减应用
6. 估值概率提升模型