美债期货基差及移仓换月规律分析报告-中信期货2019

报告摘要

本报告深入分析美国国债期货基差持续收敛、波动有限的特点，2/5/10年期基差范围分别为-0.1~0.3、-0.1~0.4、-0.05~0.6元；移仓换月集中在交割月前月最后一周至交割月第一周，跨期价差波动多<0.1元。为投资者套保、移仓提供关键参考。

核心要点

一、美债期货基差规律
二、美债期货移仓换月规律
三、策略应用

报告信息

文件全名: 《金融期货专题报告（国债）_：美债期货基差及移仓换月规律-中信期货》
适合读者: 专业投资者金融期货研究员套保策略制定者
核心数据: -0.1~0.6元
交割月前月最后一周至交割月第一周
0.1元以内
核心议题: 金融投资中信期货

常见问题

《美债期货基差及移仓换月规律分析报告-中信期货2019》主要包含哪些内容?

本报告深入分析美国国债期货基差持续收敛、波动有限的特点，2/5/10年期基差范围分别为-0.1~0.3、-0.1~0.4、-0.05~0.6元；移仓换月集中在交割月前月最后一周至交割月第一周，跨期价差波动多<0.1元。为投资者套保、移仓提供关键参考。核心数据:-0.1~0.6元;交割月前月最后一周至交割月第一周;0.1元以内。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中信期货发布,发布于 2019 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2019 年,全文约 12。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合专业投资者、金融期货研究员、套保策略制定者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、中信期货等议题。