A股多维度量化择时系统构建与回测-华宝证券金融工程专题报告

报告摘要

基于经济运行、流动性、动量趋势和事件驱动四个维度构建A股量化择时系统，历史回测年化收益12.8%优于沪深300的6.8%，最大回撤降至-9.6%，Calmar比率达1.33，为资产配置提供有效择时工具。

《A股多维度量化择时系统构建与回测-华宝证券金融工程专题报告》主要包含哪些内容?

基于经济运行、流动性、动量趋势和事件驱动四个维度构建A股量化择时系统，历史回测年化收益12.8%优于沪深300的6.8%，最大回撤降至-9.6%，Calmar比率达1.33，为资产配置提供有效择时工具。核心数据:12.8%;-9.6%;1.33。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由华宝证券发布,发布于 2019 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2019 年,全文约 15。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、FOF投资者、资产配置分析师等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、回测等议题。