广发证券A股量化择时研究报告：国庆日历效应来临，LLT模型全面看多

报告摘要

报告基于GFTD和LLT模型，指出国庆节前跌节后涨的日历效应，当前LLT模型在主流宽基指数上全面看多。市场情绪方面，创60日新高个股占比升至6.6%，基金仓位略降至81.1%。行业上电子、食品饮料等强度居前。

《广发证券A股量化择时研究报告：国庆日历效应来临，LLT模型全面看多》主要包含哪些内容?

报告基于GFTD和LLT模型，指出国庆节前跌节后涨的日历效应，当前LLT模型在主流宽基指数上全面看多。市场情绪方面，创60日新高个股占比升至6.6%，基金仓位略降至81.1%。行业上电子、食品饮料等强度居前。核心数据:中证100跌幅-1.20%;新高比例6.6%;基金仓位81.1%。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由广发证券发布,发布于 2019 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2019 年,全文约 21。

这份报告是免费的吗?如何获取?

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这份报告适合哪些读者?

适合投资者、金融分析师、量化研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、股量化择时、广发证券、LLT等议题。