华泰期货股指期货基差专题：调整后的基差定价模型研究

2019-10金融投资10📊 华泰期货免费

📄 文件全名: 《股指期货基差专题（二）：调整后的基差定价模型-华泰期货》
🎯 适合读者: 股指期货投资者量化研究员金融机构分析师
📊 核心数据: 104.61
33.06
0.867
🏷️ 核心议题: #金融投资#调整后

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报告摘要

本报告深入分析中国三大股指期货基差定价逻辑，对比传统持仓成本模型与调整后新模型。实证显示新模型将实际与理论基差平均偏差从104.61降至33.06，相关性从-0.056提升至0.867，为投资者提供更准确的基差预测工具。

📋 核心要点(部分)

传统定价模型
新模型
进一步调整新模型

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