华泰期货股指期货基差专题：调整后的基差定价模型研究

本报告深入分析中国三大股指期货基差定价逻辑，对比传统持仓成本模型与调整后新模型。实证显示新模型将实际与理论基差平均偏差从104.61降至33.06，相关性从-0.056提升至0.867，为投资者提供更准确的基差预测工具。核心数据:104.61;33.06;0.867。

本报告由华泰期货发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 10。

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适合股指期货投资者、量化研究员、金融机构分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、调整后等议题。