日间量价模型研究：基于遗传规划的T+1因子挖掘与组合构建

本报告深入解析日间量价模型，独立于低频多因子，通过遗传规划算法从15万个候选因子中筛选出127个正交有效因子，构建高换手策略，信息比率达6以上。适合小资金低成本运作，为量化投资者提供高效迭代因子与组合优化方案。核心数据:6,15万,127。

本报告由国盛证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 19。

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适合量化投资者、金融工程师、策略研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、遗传规划、因子挖掘、组合构建等议题。