日间量价模型研究：基于遗传规划的T+1因子挖掘与组合构建
2019-10金融投资19📊 国盛证券免费
报告维度
- 📄 文件全名
- 《量化专题报告：多因子系列之八，日间量价模型研究-国盛证券》
- 🎯 适合读者
- 量化投资者金融工程师策略研究员
- 📊 核心数据
- 6,15万,127
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#遗传规划#因子挖掘#组合构建
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报告摘要
本报告深入解析日间量价模型，独立于低频多因子，通过遗传规划算法从15万个候选因子中筛选出127个正交有效因子，构建高换手策略，信息比率达6以上。适合小资金低成本运作，为量化投资者提供高效迭代因子与组合优化方案。
📋 核心要点(部分)
- 前言
- 模型特性
- 因子体系
- 组合构建
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