行业研究报告

固定收益证券与利率期权模型第三版英文原版金融工程经典教材

2019-10金融投资385

本书是固定收益证券和利率期权建模领域的经典之作,第三版全面更新,涵盖最新市场实践和模型技术。387页详尽内容,从基础概念到高级模型如HJM、Libor市场模型,适合金融机构从业者和研究生。深度解析利率衍生品定价、风险管理,是CFA和FRM备考推荐读物。

报告摘要

本书是固定收益证券和利率期权建模领域的经典之作,第三版全面更新,涵盖最新市场实践和模型技术。387页详尽内容,从基础概念到高级模型如HJM、Libor市场模型,适合金融机构从业者和研究生。深度解析利率衍生品定价、风险管理,是CFA和FRM备考推荐读物。

核心要点

  1. 债券定价基础
  2. 利率期限结构
  3. 利率衍生品模型
  4. 数值方法
  5. 风险管理

报告信息

文件全名
电子书-固定收益证券和利率期权模型_第三版(英文)
适合读者
金融从业者量化分析师金融工程学生
核心数据
  1. 387页
  2. 英文原版
核心议题
金融投资金融投资研究

常见问题

《固定收益证券与利率期权模型第三版英文原版金融工程经典教材》主要包含哪些内容?

本书是固定收益证券和利率期权建模领域的经典之作,第三版全面更新,涵盖最新市场实践和模型技术。387页详尽内容,从基础概念到高级模型如HJM、Libor市场模型,适合金融机构从业者和研究生。深度解析利率衍生品定价、风险管理,是CFA和FRM备考推荐读物。核心数据:387页;英文原版。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2019 年,全文约 385。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合金融从业者、量化分析师、金融工程学生等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、金融投资研究等议题。

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