指数增强模型跟踪月报：沪深300超额-1.03%中证500超额1.24%，渤海证券2019年10月

报告摘要

本报告跟踪沪深300和中证500指数增强模型表现。上月沪深300增强超额收益-1.03%，中证500增强超额收益1.24%。2019年以来沪深300增强收益35.13%，超额5.24%；中证500增强收益25.01%，超额4.43%。模型在ROE、成长等因子暴露显著，适合关注量化增强策略的投资者。

📋 核心要点(部分)

1. 模型上月表现回顾
2. 下期股票池
3. 附录模型构建方法