本报告由中信建投发布，深入解析基于Black-Litterman模型的多策略资产配置体系。核心亮点包括：1）从基准权重到先验/后验预期收益率的完整建模流程；2）融合量化投资时钟与单一资产择时，实现稳健组合年化8.01%收益率、最大回撤仅1.6%，进攻组合年化16.03%、回撤6.99%；3）覆盖股票、债券、商品、现金、黄金、原油六类资产，对比多种先验基准与优化方法。适合量化研究员、资产配置经理、FOF投资经理、金融工程从业者及高校金融学者阅读。
本报告由中信建投发布，深入解析基于Black-Litterman模型的多策略资产配置体系。核心亮点包括：1）从基准权重到先验/后验预期收益率的完整建模流程；2）融合量化投资时钟与单一资产择时，实现稳健组合年化8.01%收益率、最大回撤仅1.6%，进攻组合年化16.03%、回撤6.99%；3）覆盖股票、债券、商品、现金、黄金、原油六类资产，对比多种先验基准与优化方法。适合量化研究员、资产配置经理、FOF投资经理、金融工程从业者及高校金融学者阅读。
本报告由中信建投发布，深入解析基于Black-Litterman模型的多策略资产配置体系。核心亮点包括：1）从基准权重到先验/后验预期收益率的完整建模流程；2）融合量化投资时钟与单一资产择时，实现稳健组合年化8.01%收益率、最大回撤仅1.6%，进攻组合年化16.03%、回撤6.99%；3）覆盖股票、债券、商品、现金、黄金、原油六类资产，对比多种先验基准与优化方法。适合量化研究员、资产配置经理、FOF投资经理、金融工程从业者及高校金融学者阅读。核心数据:稳健组合年化8.01%;最大回撤1.6%;夏普比率2.06。
本报告由中信建投发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 27。
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适合量化研究员、资产配置经理、FOF投资经理、金融工程从业者等读者参考。
重点分析了金融投资、Litterman、Black、金融工程等议题。