风险平价策略全解析：宏观对冲的明珠，大类资产配置方法论

风险平价策略通过风险贡献平配实现穿越周期，年化夏普比率0.724，显著高于60/40组合的0.296，波动率仅为沪深300的三分之一。杠杆引入提高灵活性，桥水全天候策略和ATP因子投资为实践创新。核心数据:0.724，0.296，1/3。

本报告由中信证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 19。

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适合机构投资者、资产配置分析师、金融从业者等读者参考。

重点分析了金融投资、宏观、明珠等议题。