风险平价策略全解析：宏观对冲的明珠，大类资产配置方法论
2019-10金融投资19📊 中信证券免费
报告维度
- 📄 文件全名
- 《大类资产配置方法论系列之一：宏观对冲的明珠，风险平价策略全解析-中信证券》
- 🎯 适合读者
- 机构投资者资产配置分析师金融从业者
- 📊 核心数据
- 0.724，0.296，1/3
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#宏观#明珠
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报告摘要
风险平价策略通过风险贡献平配实现穿越周期，年化夏普比率0.724，显著高于60/40组合的0.296，波动率仅为沪深300的三分之一。杠杆引入提高灵活性，桥水全天候策略和ATP因子投资为实践创新。
📋 核心要点(部分)
- 风险平价策略目标，基础风险平价策略，实践中的风险平价创新，风险平价组合构建
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