20190928天风证券因子监控及指数增强组合跟踪报告：沪深300增强超额收益分析

报告摘要

报告显示沪深300增强组合本周超额收益-0.36%，本年累计1.93%；中证500增强组合本周超额0.33%，本年16.02%；中证1000增强组合本周超额0.90%，本年20.67%。因子方面，单季度ROE因子表现突出，三个月反转因子表现较差。适合量化投资者参考。

📋 核心要点(部分)

1. 指数增强组合跟踪
2. 因子库
3. 因子多头超额收益