次优理论下的组合配置与策略构建：差分进化算法在量化投资中的应用

报告摘要

提出金融次优理论，利用差分进化算法构建组合，季度调仓组合年化收益超15%，货基增强组合年化收益4%以上且最大回撤低于0.5%，为量化投资提供新思路。

《次优理论下的组合配置与策略构建：差分进化算法在量化投资中的应用》主要包含哪些内容?

提出金融次优理论，利用差分进化算法构建组合，季度调仓组合年化收益超15%，货基增强组合年化收益4%以上且最大回撤低于0.5%，为量化投资提供新思路。核心数据:15%以上;0.5%以下。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由浙商证券发布,发布于 2019 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2019 年,全文约 22。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合金融从业者、量化投资者、资产配置人员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、次优理论下、量化投资中、组合配置等议题。