次优理论下的组合配置与策略构建：差分进化算法在量化投资中的应用

2019-10金融投资22📊 浙商证券免费

📄 文件全名: 《人工智能系列（二）：人工智能再出发，次优理论下的组合配置与策略构建-浙商证券》
🎯 适合读者: 金融从业者量化投资者资产配置人员
📊 核心数据: 15%以上
0.5%以下
🏷️ 核心议题: #金融投资#次优理论下#量化投资中#组合配置

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报告摘要

提出金融次优理论，利用差分进化算法构建组合，季度调仓组合年化收益超15%，货基增强组合年化收益4%以上且最大回撤低于0.5%，为量化投资提供新思路。

📋 核心要点(部分)

研究背景
次优理论
差分进化算法
组合构建与回测

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