基本面与预期差量化视角的行业配置策略-中信证券研报

中信证券研报从量化视角出发，聚焦行业配置作为超额收益三大来源之一，强调其低频高胜率特性，通过基本面和预期差构建策略，为相对收益投资者提供系统框架。报告结合数据模型，挖掘行业轮动机会，助力提升投资组合表现。

本报告由中信证券研究部发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 36。

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适合基金经理、量化分析师、投资研究者等读者参考。

重点分析了金融投资、配置策略、基本面等议题。