指数增强模型跟踪月报：沪深300增强超额收益0.40%，中证500增强超额收益1.04%

报告摘要

渤海证券发布指数增强模型跟踪月报，沪深300增强模型上月收益2.29%，超额收益0.40%；中证500增强模型收益0.57%，超额收益1.04%。2019年以来，沪深300增强累计超额5.64%，中证500增强累计超额5.55%。模型在ROE、成长等因子暴露显著，提供下期股票池。

📋 核心要点(部分)

1. 模型上月表现回顾
2. 下期股票池
3. 附录模型构建方法