本报告由中信建投发布，创新性地从深次新股指数成分股的技术指标出发，通过个股均线信号衍生指数多空信号，并基于历史波动率划分低波动与高波动区间，分别采用动量与反转策略进行择时。策略1（低波动反转+高波动动量反转）年化收益率25.83%，最大回撤15.48%，夏普比率1.23；策略2（全区间反转）年化收益率26.7%，最大回撤16.68%，夏普比率1.28。报告详细分析了参数敏感性，并给出最新观望建议。适合量化研究员、金融工程分析师、投资经理及对A股择时策略感兴趣的投资者。
本报告由中信建投发布，创新性地从深次新股指数成分股的技术指标出发，通过个股均线信号衍生指数多空信号，并基于历史波动率划分低波动与高波动区间，分别采用动量与反转策略进行择时。策略1（低波动反转+高波动动量反转）年化收益率25.83%，最大回撤15.48%，夏普比率1.23；策略2（全区间反转）年化收益率26.7%，最大回撤16.68%，夏普比率1.28。报告详细分析了参数敏感性，并给出最新观望建议。适合量化研究员、金融工程分析师、投资经理及对A股择时策略感兴趣的投资者。
本报告由中信建投发布，创新性地从深次新股指数成分股的技术指标出发，通过个股均线信号衍生指数多空信号，并基于历史波动率划分低波动与高波动区间，分别采用动量与反转策略进行择时。策略1（低波动反转+高波动动量反转）年化收益率25.83%，最大回撤15.48%，夏普比率1.23；策略2（全区间反转）年化收益率26.7%，最大回撤16.68%，夏普比率1.28。报告详细分析了参数敏感性，并给出最新观望建议。适合量化研究员、金融工程分析师、投资经理及对A股择时策略感兴趣的投资者。核心数据:策略2年化收益率26.7%;历史最大回撤16.68%;夏普比率1.28。
本报告由中信建投发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 23。
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适合量化研究员、金融工程分析师、投资经理、股票投资者等读者参考。
重点分析了金融投资、均线择时、中信建投等议题。