基于成分股动量反转效应的均线择时研究｜深次新股指数为例｜中信建投

2017-07资本市场23📊 中信建投免费

📄 文件全名: 《基于成分股动量反转效应的均线择时研究：以深次新股指数为例-中信建投》
🎯 适合读者: 量化研究员金融工程分析师投资经理股票投资者
📊 核心数据: 策略2年化收益率26.7%
历史最大回撤16.68%
夏普比率1.28
累计涨幅342%（2011-2017）
🏷️ 核心议题: #金融投资#均线择时#中信建投

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报告摘要

本报告由中信建投发布，创新性地从深次新股指数成分股的技术指标出发，通过个股均线信号衍生指数多空信号，并基于历史波动率划分低波动与高波动区间，分别采用动量与反转策略进行择时。策略1（低波动反转+高波动动量反转）年化收益率25.83%，最大回撤15.48%，夏普比率1.23；策略2（全区间反转）年化收益率26.7%，最大回撤16.68%，夏普比率1.28。报告详细分析了参数敏感性，并给出最新观望建议。适合量化研究员、金融工程分析师、投资经理及对A股择时策略感兴趣的投资者。

📋 核心要点(部分)

背景介绍
指标说明与方法介绍
择时策略及结果统计
区间分段测试结果
区间综合结果

❓ 常见问题

《基于成分股动量反转效应的均线择时研究｜深次新股指数为例｜中信建投》主要包含哪些内容?

这份报告由哪家机构发布?

本报告由中信建投发布,发布于 2017 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2017 年,全文约 23。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合量化研究员、金融工程分析师、投资经理、股票投资者等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了金融投资、均线择时、中信建投等议题。