基于舆情的大类资产配置模型｜互联网大数据挖掘系列专题之十一｜广发证券2017

2017-07金融投资21📊 广发证券免费

📄 文件全名: 《互联网大数据挖掘系列专题之（十一）：基于舆情的资产配置模型-广发证券》
🎯 适合读者: 量化研究员FOF投资经理金融工程分析师资产配置从业者
📊 核心数据: 年化收益率16.18%
年化波动率16.02%
最大回撤14.28%
夏普比率1.02
沪深300配置40%
🏷️ 核心议题: #金融投资#广发证券#之十一#舆情

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报告摘要

本报告由广发证券出品，提出利用互联网舆情数据（如百度搜索指数）构建大类资产配置模型。核心亮点：1）通过舆情因子捕捉投资者关注度变化，预判资产收益率；2）结合BL模型与舆情数据，提升配置效果；3）回测年化收益率16.18%，夏普比率1.02；4）覆盖沪深300、中证500、国债、贵金属、农产品、标普500、货币基金七类资产；5）提供2017年6月最新配置建议（沪深300占40%）。适合量化研究员、FOF投资经理、金融工程分析师、资产配置从业者及对舆情投资感兴趣的投资者。

📋 核心要点(部分)

一、网络舆情数据介绍
二、再谈大类资产配置模型
三、舆情因子测试
四、实证分析
五、总结

基于舆情的大类资产配置模型｜互联网大数据挖掘系列专题之十一｜广发证券2017

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