本报告由广发证券出品，提出利用互联网舆情数据（如百度搜索指数）构建大类资产配置模型。核心亮点：1）通过舆情因子捕捉投资者关注度变化，预判资产收益率；2）结合BL模型与舆情数据，提升配置效果；3）回测年化收益率16.18%，夏普比率1.02；4）覆盖沪深300、中证500、国债、贵金属、农产品、标普500、货币基金七类资产；5）提供2017年6月最新配置建议（沪深300占40%）。适合量化研究员、FOF投资经理、金融工程分析师、资产配置从业者及对舆情投资感兴趣的投资者。
本报告由广发证券出品，提出利用互联网舆情数据（如百度搜索指数）构建大类资产配置模型。核心亮点：1）通过舆情因子捕捉投资者关注度变化，预判资产收益率；2）结合BL模型与舆情数据，提升配置效果；3）回测年化收益率16.18%，夏普比率1.02；4）覆盖沪深300、中证500、国债、贵金属、农产品、标普500、货币基金七类资产；5）提供2017年6月最新配置建议（沪深300占40%）。适合量化研究员、FOF投资经理、金融工程分析师、资产配置从业者及对舆情投资感兴趣的投资者。
本报告由广发证券出品，提出利用互联网舆情数据（如百度搜索指数）构建大类资产配置模型。核心亮点：1）通过舆情因子捕捉投资者关注度变化，预判资产收益率；2）结合BL模型与舆情数据，提升配置效果；3）回测年化收益率16.18%，夏普比率1.02；4）覆盖沪深300、中证500、国债、贵金属、农产品、标普500、货币基金七类资产；5）提供2017年6月最新配置建议（沪深300占40%）。适合量化研究员、FOF投资经理、金融工程分析师、资产配置从业者及对舆情投资感兴趣的投资者。核心数据:年化收益率16.18%;年化波动率16.02%;最大回撤14.28%。
本报告由广发证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 21。
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适合量化研究员、FOF投资经理、金融工程分析师、资产配置从业者等读者参考。
重点分析了金融投资、广发证券、之十一、舆情等议题。