选股因子系列研究五十六：基于买卖单数据构建Alpha因子
2019-11金融投资20📊 海通证券免费
报告维度
- 📄 文件全名
- 《选股因子系列研究（五十六）：买卖单数据中的Alpha-海通证券》
- 🎯 适合读者
- 金融工程研究员量化投资经理股票策略分析师
- 📚 数据来源
- 多方数据交叉验证
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#Alpha#五十六#因子
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报告摘要
本报告基于逐笔数据中的叫卖序号和叫买序号合成买卖单数据，构建大单成交金额占比因子和集中度因子。在剔除常规因子影响后，大买成交金额占比和集中度因子均呈现显著选股能力，股票集中度越高未来超额收益越好。为量化投资者提供新的Alpha来源。
📋 核心要点(部分)
- 笔数据到单数据
- 大单成交金额占比因子
- 集中度因子
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