本报告由国泰君安金融工程团队出品，提出基于回撤控制的最优化大类资产配置策略。策略结合CPPI与浮动安全垫，在风险资产与无风险资产间动态调整，以回撤而非波动率刻画风险，实现稳健增强收益。回测显示：风险乘数K=1、回撤控制系数5%时，年化收益8.78%，最大回撤-0.99%，夏普比率2.31；K=3、系数7%时，年化收益13.47%，最大回撤-3.68%，夏普比率1.28。适合保险、年金、主权财富基金等追求绝对收益的机构投资者，以及量化研究员、资产配置经理。
本报告由国泰君安金融工程团队出品，提出基于回撤控制的最优化大类资产配置策略。策略结合CPPI与浮动安全垫，在风险资产与无风险资产间动态调整，以回撤而非波动率刻画风险，实现稳健增强收益。回测显示：风险乘数K=1、回撤控制系数5%时，年化收益8.78%，最大回撤-0.99%，夏普比率2.31；K=3、系数7%时，年化收益13.47%，最大回撤-3.68%，夏普比率1.28。适合保险、年金、主权财富基金等追求绝对收益的机构投资者，以及量化研究员、资产配置经理。
本报告由国泰君安金融工程团队出品，提出基于回撤控制的最优化大类资产配置策略。策略结合CPPI与浮动安全垫，在风险资产与无风险资产间动态调整，以回撤而非波动率刻画风险，实现稳健增强收益。回测显示：风险乘数K=1、回撤控制系数5%时，年化收益8.78%，最大回撤-0.99%，夏普比率2.31；K=3、系数7%时，年化收益13.47%，最大回撤-3.68%，夏普比率1.28。适合保险、年金、主权财富基金等追求绝对收益的机构投资者，以及量化研究员、资产配置经理。核心数据:年化收益8.78%;最大回撤-0.99%;夏普比率2.31。
本报告由国泰君安发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 21。
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
适合机构投资者、量化研究员、资产配置经理、金融工程分析师等读者参考。
重点分析了金融投资、回撤控制下等议题。