元盛基金Winton CTA策略量化投资偏差分析 上海证券基金研究报告

本报告由上海证券发布，分析元盛基金（Winton）的CTA策略和量化投资中的众多偏差，包括统计偏差、过度拟合、幸存者偏差等。元盛基金于2018年备案为私募管理人，其中国多元化一号基金于2018年7月31日成立。报告指出CTA策略在上行和下行趋势中均能获利，对传统市场风险对冲非线性。核心数据:2018年7月31日;2019年11月1日。

本报告由上海证券基金评价研究中心发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 13。

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适合投资者、金融从业者、量化投资研究人员等读者参考。

重点分析了金融投资、Winton、元盛基金、CTA等议题。