ETF情绪温度计系列研究二：从高频折溢价到CTA信号，年化收益29.57%

报告摘要

本报告为ETF情绪温度计系列第二篇，基于高频折溢价构建CTA综合信号。回测期内年化收益29.57%，收益波动比2.44，最大回撤仅7.29%，信号频率42.16%，为投资者提供高效的择时工具。

📋 核心要点(部分)

1. 前言
2. 高频折溢价择时信号
3. CTA综合信号