因子选股研究：来自优秀基金经理的超额收益——东方证券研报

本报告提出基于夏普比率优选基金，再从优选基金前十大重仓股中精选前10%超配股构建组合，自2008年以来年化超额收益达4%，近三年达6%。适用于A股机构化投资趋势下的量化选股策略。

本报告由东方证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 30。

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适合基金经理、量化研究员、投资经理等读者参考。

重点分析了金融投资、因子选股、超额收益等议题。