因子选股研究：来自优秀基金经理的超额收益——东方证券研报
2019-11金融投资30📊 东方证券免费
报告维度
- 📄 文件全名
- 《《因子选股系列研究之六十二》：来自优秀基金经理的超额收益-东方证券》
- 🎯 适合读者
- 基金经理量化研究员投资经理
- 📚 数据来源
- 多方数据交叉验证
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#因子选股#超额收益
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报告摘要
本报告提出基于夏普比率优选基金，再从优选基金前十大重仓股中精选前10%超配股构建组合，自2008年以来年化超额收益达4%，近三年达6%。适用于A股机构化投资趋势下的量化选股策略。
📋 核心要点(部分)
- 研究结论
- 优选基金
- 优选基金超配股
- 优选基金超配组合
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