FOF投资组合（机构版）：寻找振动点相同的人｜长城证券2017基金研究报告

报告摘要

本报告由长城证券研究所基金研究中心出品，基于十年公募基金研究积累，自2010年起公开发表模拟FOF投资组合，截至2017年6月稳健型组合收益率达104.35%。报告专为公募FOF打造，将基金配置数量从5只扩大至15只，涵盖大类资产配置、基金筛选与配置等全方位持续维护。适合公募FOF投资经理、机构投资者、基金研究员、资产配置专家及金融从业者参考，为FOF投资提供有意义的量化模型与实战策略。

📋 核心要点(部分)

1. 序言
2. 历史回顾
3. 基金研究与评价体系的构建与市场影响
4. 2014年FOF量化投资模型的研究与构建
5. 2012年升级基金评价体系
6. 2011年完成量化基金评价体系软件开发