2017年上半年量化基金业绩突然熄火，而此前几年表现超群。本报告从风格和选股两大角度，深入剖析影响量化基金业绩的五大潜在原因：风格收益、风格持续性、风格解释度、趋同度指标和市场波动率。报告指出，小市值和价值因子表现正面、成长因子负面，风格持续性越强、解释度越高、趋同度下降、波动率下降时，量化基金表现更好。截至2017年6月30日，国内公募基金数量4419只，净值10.07万亿元；私募基金56576只，实缴规模9.46万亿元。适合量化基金投资者、金融工程研究员、基金经理、资产管理从业者及对量化投资感兴趣的投资者阅读。
2017年上半年量化基金业绩突然熄火，而此前几年表现超群。本报告从风格和选股两大角度，深入剖析影响量化基金业绩的五大潜在原因：风格收益、风格持续性、风格解释度、趋同度指标和市场波动率。报告指出，小市值和价值因子表现正面、成长因子负面，风格持续性越强、解释度越高、趋同度下降、波动率下降时，量化基金表现更好。截至2017年6月30日，国内公募基金数量4419只，净值10.07万亿元；私募基金56576只，实缴规模9.46万亿元。适合量化基金投资者、金融工程研究员、基金经理、资产管理从业者及对量化投资感兴趣的投资者阅读。
2017年上半年量化基金业绩突然熄火，而此前几年表现超群。本报告从风格和选股两大角度，深入剖析影响量化基金业绩的五大潜在原因：风格收益、风格持续性、风格解释度、趋同度指标和市场波动率。报告指出，小市值和价值因子表现正面、成长因子负面，风格持续性越强、解释度越高、趋同度下降、波动率下降时，量化基金表现更好。截至2017年6月30日，国内公募基金数量4419只，净值10.07万亿元；私募基金56576只，实缴规模9.46万亿元。适合量化基金投资者、金融工程研究员、基金经理、资产管理从业者及对量化投资感兴趣的投资者阅读。核心数据:公募基金4419只;净值10.07万亿元;私募基金56576只。
本报告由方正证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 30。
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适合量化基金投资者、金融工程研究员、基金经理、资产管理从业者等读者参考。
重点分析了金融投资、前景等议题。