基于风险角度的资产组合方法研究 - 兴业证券

本文从风险角度出发，构建基于波动率及CVaR的投资组合模型，包括GlobalMinVaR、Minimum CVaR等7个优化方法，应用于沪深300、中证500等股票池及行业、多资产配置，实现风险分散化与最小化，实证表现优异。核心数据:7个优化方法;沪深300;中证500。

本报告由兴业证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 38。

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适合投资经理、量化研究员、风险管理者等读者参考。

重点分析了金融投资、风险角度、兴业证券等议题。