基于风险角度的资产组合方法研究 - 兴业证券
2019-11金融投资38📊 兴业证券免费
报告维度
- 📄 文件全名
- 《基于风险角度的资产组合方法研究-兴业证券》
- 🎯 适合读者
- 投资经理量化研究员风险管理者
- 📊 核心数据
- 7个优化方法
- 沪深300
- 中证500
- 🏷️ 核心议题
- #金融投资#风险角度#兴业证券
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报告摘要
本文从风险角度出发，构建基于波动率及CVaR的投资组合模型，包括GlobalMinVaR、Minimum CVaR等7个优化方法，应用于沪深300、中证500等股票池及行业、多资产配置，实现风险分散化与最小化，实证表现优异。
📋 核心要点(部分)
- 全局最小方差模型
- 最小化CVaR模型
- 风险平价模型
- 最大分散化模型
- 最小化尾部相关性模型
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