公募基金仓位测算方法及实证检验-中信证券资产配置专题

截至2019年三季度末，公募基金净资产近14万亿元，投资A股市值超2万亿元。本报告构建四象限仓位测算模型，指数基金仓位测算绝对误差最小，主动型基金误差控制在3%以内，配置型基金方向预测准确率61%。核心数据:14万亿元;2万亿元。

本报告由中信证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 22。

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适合基金经理、投资分析师、金融研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、实证检验等议题。