公募基金仓位测算方法及实证检验-中信证券资产配置专题

报告摘要

截至2019年三季度末，公募基金净资产近14万亿元，投资A股市值超2万亿元。本报告构建四象限仓位测算模型，指数基金仓位测算绝对误差最小，主动型基金误差控制在3%以内，配置型基金方向预测准确率61%。

📋 核心要点(部分)

1. 投资聚焦
2. 测算原理
3. 样本基金筛选规则与分类依据
4. 定性定量检验
5. 实证结果