本报告由瑞银全球研究团队于2017年7月发布，核心结论是信用市场指标并未预示美国经济衰退。通过构建信用衰退指标（Credit Recession Gauge），报告显示未来一年内经济衰退概率仅为20%左右。报告详细分析了非金融利息覆盖率、银行不良贷款、杠杆率及贷款标准变化等关键指标，并与IG信用利差、国债收益率曲线模型进行对比。适合固定收益投资者、宏观经济研究员、信贷策略师及风险管理专业人士阅读，为理解信贷周期位置提供量化依据。
本报告由瑞银全球研究团队于2017年7月发布，核心结论是信用市场指标并未预示美国经济衰退。通过构建信用衰退指标（Credit Recession Gauge），报告显示未来一年内经济衰退概率仅为20%左右。报告详细分析了非金融利息覆盖率、银行不良贷款、杠杆率及贷款标准变化等关键指标，并与IG信用利差、国债收益率曲线模型进行对比。适合固定收益投资者、宏观经济研究员、信贷策略师及风险管理专业人士阅读，为理解信贷周期位置提供量化依据。
本报告由瑞银全球研究团队于2017年7月发布，核心结论是信用市场指标并未预示美国经济衰退。通过构建信用衰退指标（Credit Recession Gauge），报告显示未来一年内经济衰退概率仅为20%左右。报告详细分析了非金融利息覆盖率、银行不良贷款、杠杆率及贷款标准变化等关键指标，并与IG信用利差、国债收益率曲线模型进行对比。适合固定收益投资者、宏观经济研究员、信贷策略师及风险管理专业人士阅读，为理解信贷周期位置提供量化依据。核心数据:信用衰退指标显示衰退概率20%;非金融利息覆盖率贡献30%;杠杆率变化贡献43%。
本报告由瑞银发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 35。
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适合固定收益投资者、宏观经济研究员、信贷策略师、风险管理专业人士等读者参考。
重点分析了金融投资、年信贷周期、瑞银、信用等议题。