主动偏股型基金单期Brinson绩效归因模型改进与实证分析

本报告改进传统Brinson模型，构建含择时评价的双层模型，对2019年上半年161只低换手基金进行归因。结果显示平均择时负贡献，行业配置与选股正贡献，但超半数基金选股收益为负。

本报告由兴业证券发布,发布于 2019 年。

覆盖 2019 年,全文约 22。

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适合基金经理、研究员、投资分析师等读者参考。

重点分析了金融投资、Brinson、实证等议题。