指数分红预测及对期指的影响｜海通证券金融工程专题报告2017

本报告由海通证券金融工程团队撰写，聚焦指数成分股分红对股指期货基差的影响。基于中证指数公司编制规则，预测沪深300、上证50、中证500指数在2017年6月后的分红点数及时点分布，并计算各合约的分红修正基差。核心发现：上证50股息率最高，分红密集期在5-7月；IF1707年化修正基差达120.72点，IH1707达163.30点。适合量化交易员、期现套利者、对冲基金经理及金融工程研究人员参考，用于优化套保策略和基差交易。核心数据:沪深300预计分红48.43点;上证50预计分红44.91点;中证500预计分红25.74点。

本报告由海通证券发布,发布于 2017 年。

覆盖 2017 年,全文约 16。

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适合量化交易员、期现套利者、对冲基金经理、金融工程研究员等读者参考。

重点分析了金融投资、指数分红、期指等议题。