基于投资者偏好的组合构建：GARP、成长、价值与价量因子策略解析

2019-12金融投资23📊 天风证券免费

📄 文件全名: 《基于投资者偏好的组合构建-天风证券》
🎯 适合读者: 金融工程研究员量化投资者基金经理
📊 核心数据: 7.71%
7.33%
0.0706
🏷️ 核心议题: #金融投资#投资者偏好#GARP#组合构建

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报告摘要

天风证券深度报告，将投资者分为GARP、成长、价值及价量四种类型，构建相应因子。GARP因子IC均值0.0706，ICIR 3.5751，年化超额收益7.71%；成长因子IC均值0.0495，ICIR 3.1045，年化超额收益7.33%。提供基于偏好的组合构建方法，有效捕捉资金流入。

📋 核心要点(部分)

GARP型投资者
成长型投资者
价值型投资者

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