指数增强模型跟踪月报：沪深300增强超额收益0.16%，中证500增强超额收益0.89%

报告摘要

渤海证券发布最新指数增强模型跟踪月报，沪深300指数增强模型上月超额收益0.16%，中证500超额收益0.89%。2019年以来，沪深300增强模型累计收益36.39%，超额收益5.82%；中证500增强模型累计收益26.26%，超额收益6.49%。模型在ROE、成长等因子上的暴露显著，下期股票池及构建方法详见报告。

📋 核心要点(部分)

1. 模型上月表现回顾
2. 下期股票池
3. 附录模型构建方法