中证指数2019年核心指数定期调整效应分析：沪深300、上证50、中证500指数效应历史与本期数据

报告摘要

基于CAPM模型分析核心指数效应，沪深300历史调入效应1.76%，调出-1.46%，成交量效应1.00%；本期中证500指数效应显著（1.15%/-1.82%），大盘指数效应不显著与流动性强、调仓协同性差有关。

📋 核心要点(部分)

1. 指数效应测算方法
2. 历史回测结果
3. 本期调整效应分析