本报告由广发证券于2017年7月发布，聚焦港股通多因子选股体系，为投资者提供量化港股策略的深度解析。核心发现包括：价值及低换手风格稳健，动量效应显著；规模因子IC达-3.44%，流动性因子IC达-3.89%，动量因子IC达2.53%；风格趋势多因子策略年化收益率16.2%，信息比1.44倍，最大回撤仅10.52%。报告通过风格因子测评和轮动规律诊断，构建了适用于港股通的Alpha策略，适合量化研究员、港股投资者、金融分析师、策略师及基金经理参考。
本报告由广发证券于2017年7月发布，聚焦港股通多因子选股体系，为投资者提供量化港股策略的深度解析。核心发现包括：价值及低换手风格稳健，动量效应显著；规模因子IC达-3.44%，流动性因子IC达-3.89%，动量因子IC达2.53%；风格趋势多因子策略年化收益率16.2%，信息比1.44倍，最大回撤仅10.52%。报告通过风格因子测评和轮动规律诊断，构建了适用于港股通的Alpha策略，适合量化研究员、港股投资者、金融分析师、策略师及基金经理参考。
本报告由广发证券于2017年7月发布，聚焦港股通多因子选股体系，为投资者提供量化港股策略的深度解析。核心发现包括：价值及低换手风格稳健，动量效应显著；规模因子IC达-3.44%，流动性因子IC达-3.89%，动量因子IC达2.53%；风格趋势多因子策略年化收益率16.2%，信息比1.44倍，最大回撤仅10.52%。报告通过风格因子测评和轮动规律诊断，构建了适用于港股通的Alpha策略，适合量化研究员、港股投资者、金融分析师、策略师及基金经理参考。核心数据:规模因子IC-3.44%;流动性因子IC-3.89%;动量因子IC2.53%。
本报告由广发证券发布,发布于 2017 年。
覆盖 2017 年,全文约 28。
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适合量化研究员、港股投资者、金融分析师、策略师等读者参考。
重点分析了金融投资、Alpha、港股通淘金、因子何处寻等议题。